其中,低账面市值比(高Q5tw净率)组合的回归系数H的绝对值最高,账面市值比kzpn影响这类市场组合收益率xUaq重要因素,而对于高账面3MAL值比的企业,这一系数很eUDG,该因素对收益率的影响2Yed小mDvT
为了能较为全面地覆盖到各sN0F业内可能有效的因子,我们ztHc用一个较为全面的因子库,veVE括规模、动量、波动率、流5Gwm性、估值、成长、盈利等多w57X维度共30个因子。